上海证券交易所期权投资者综合试卷真题

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1、。半小时答完上交所期权投资者综合试卷2020年题，并通过了直三级（但题库很多） 1 以下关于期权的说法错误：（A）A . 期权卖方可以选择行使 B. 期权买方的最大损失有限 C. 期权买方需要支付期权费 D. 期权卖方的最大收益是期权费 2 根据买卖权，期权可以分为 (B) A 看涨期权和欧式期权 B 看涨期权和看跌期权 C 看跌期权和欧式期权 D 欧式期权和美式期权3.对于单一合约类型，同一到期月份的所有合约至少有(D) 不同行期权价格A3B4C6D。 54.上海证券交易所股票期权市价单单最大下单数量为(B) A10B5C15D205.下列关于期权和期货的说法正确的是(B)两者A 期货的各方只有一方需要

2、支付保证金 B.期权的买方只有权利，没有义务 C.期货的买方需要支付期权费 D.期权双方都必须支付保证金< @6.价外期权 () A only 内在价值 B 既有内在价值又有时间价值 C 既没有内在价值也没有时间价值 D 只有时间价值 A 买入和认购 B 买入和看跌 C 卖出和看跌 D 卖出认购 8. 您可以 (C) A 通过证券解锁令增加看涨期权的开仓限制 B 增加看跌期权的开仓限制 C 降低看涨期权的开仓限制 D 减少看跌期权覆盖开仓限制 任意数量的标的股票 C. 持有任意股票 D. 持有相应数量的标的股票 10.股票期权限制

3、 程度包括 (D) A 持有股票数量限制 B 单个看涨期权合约最小数量限制 C 看跌期权合约数量限制 D 期权合约总持仓量限制11.买入和开立看涨期权的成本为 (A) A. 支付的权利金 B 股票的初始价格 C 行权价格 D 股票的到期价格 12.看跌期权开仓，其最大损失可能为 For (D) A 行权价-期权费 B 行权价+期权费 C 股票差价-期权费 D 损失所有期权费 13 小胡预计未来 A 的股票价格会上涨上交所期权合约到期月份为，所以他买入3股 1个月到期的看涨期权，行权价50元，支付1元溢价。如果股票在到期日的价格是53元上交所期权合约到期月份为，那么到期每股收益为（D）A1元B3元C4元D2元14.A股的价格是50元，下一个当日跌停，跌幅10%，对应的看涨期权合约价格下跌。

4、保证金为30%，则此时期权的杠杆倍数为（A）A3B-3C1C-115.先生。赵以0.03 元买入一只股票 看跌期权，现在预计股价会上涨，准备平仓。看跌期权的现货价为0.025，合约单位为10000股。平仓后的盈亏为（B）A50B-50C600D-6001<@6.标的证券价格（D）时，卖出看涨期权的开仓损失最大。 A 大幅下跌 B 小幅上涨 C 小幅下跌 D 大幅上涨 17.其他条件不变，如果标的证券价格下跌，看跌期权义务人所需的保证金为 (C) A 增加 B 减少 C保持不变 D 不确定 18.卖出看涨期权开仓后，可以通过以下哪种交易对冲风险 (C) A 买入看跌 B 卖出其他认购 C 买入现货 D 建立期货空头 1 9. 卖出看跌期权 开仓后风险对冲 方法不包括 (A) A 买入认购 B 融券卖出现货 C 买入看跌 D 建立期货空头 2 0. 投资者卖出看涨期权行使价85元，溢价2元，到期日标的股票价格为90元，则投资者到期日盈亏为（A）元 A-3B-2C5D7.